指標之間是互斥還是互相疊加?讓實盤大神來幫你解釋一波

本文來自交易者日記,作者:清風,謝絕轉載


今天還有3個指標要學習,加上昨天的3個指標,就已經有6個之多。怎麼用得完這些指標,而且指標之間,因為底層的邏輯都會有差異,像MACD,是均線中的均線,和均線之間可能可以組合使用。像今天要學的RSI、佈林帶,則計算邏輯又完全不一樣。所以我今天想嘗試一下,摸索出某些指標之間的組合運用規則,算是為自己的交易系統做出第一步的設計和嘗試吧~

目標:我要通過這次學習,研究一套適合自己的交易系統。

等級:level.8

技能:基本面下單,K線分型測試

模擬成績:今日盈利:4,合計:15865.07;

實盤成績:今日盈利:0,合計:0;

今日做單概要:昨晚凌晨的時候,在黃金上漲的時候,嘗試瞭一波追高。當時進場做多後,立馬就後悔瞭。因為一根大陽線直接去到瞭1638,在沒有結合分析的情況下,其實有著很高的風險。這筆交易完全是即興操作,像這類型的操作,以後要盡可能控制並減少。還好自己的這張單,保留著風控的習慣——0.01手,迷你手減少行情回落的虧損。帶上常用的止損止盈,最後在1639左右的位置,止盈出場。

指標之間是互斥還是互相疊加?讓實盤大神來幫你解釋一波

今日知識點:佈林帶、RSI、ATR的應用——如何組合放大效應

進入主題之前,照例先和大傢熟悉一下三種指標的特征。我的思路是瞭解特征,找到共同點或者是互補點,然後再找相互的結合點。

【特征與形成】

  1. 佈林帶:可以看作是“價格通道”——價格也會圍繞一個“中軸”(20日均線)上下震蕩,價格通道會隨著市場價格的變化,與上下兩個軌線波動范圍,形成有時寬有時窄的通道。

  2. RSI:=(通常默認14天周期內上漲的波動幅度占總體波動幅度的百分比。如果一段時間內上漲的波動幅度有70%,而下跌的波動幅度隻剩下30%,那此時的RSI就是70。這也就表明瞭,最近一段時間內多頭勢力很強。

  3. ATR:過去一段時間的K線平均波動幅度,一般參數會設置7或是14。這裡的參數代表的是“過去N根K線的平均波動幅度”。(波動幅度=上影線的價格-下影線的價格)。ATR的計算,就是以過去N根K線的上下影線相減,並且計算出平均數的指標時間級別越大的K線ATR的值就會越大,比如周圖<月圖。

  4. 指標之間是互斥還是互相疊加?讓實盤大神來幫你解釋一波

【運用技巧與場景】

  1. 佈林帶:在我個人看來,用口腔和食道來類比佈林帶的運用會更加形象。可以分三步去運用:

    1. 第一步識別信號:三線形成開口和收口的交替,如果收口窄,那你可以留意將會有一波大行情爆發;

    2. 第二步:三線方向一致,中軸成為支撐或阻力,成為入場的機會,方向看向上軌或者下軌;

    3. 第三步:價格強勢突破上軌或者下軌,三線方向不一致,行情可能延續,不宜博反轉行情;

  2. RSI:這個代表著上漲幅度的指標,使用起來很簡單。通過系數的大小判斷多空的力量,同樣分兩種情況走

    1. 超買超賣:RSI>75,買方力量強大;RSI<25,賣方力量強大。出現這種形態時,註意反轉行情。

    2. 背離:價格的趨勢與RSI的走勢完全相反,而且要有至少2個以上的峰和谷,可信度越高。出現背離意味著強勢方有轉弱的可能。

  3. ATR:並不像前兩種指標,告訴你進場信號或機會。ATR更像風險指標,給你一定的包容性,因此運用有兩種:

    1. 適當容錯空間:在你做單的周期裡面,加入ATR,優化止損位。假設你做的是小時級別的交易,就可以在止損點上加入小時級別的ATR;

    2. 規避追漲殺跌:這個功能主要使用的是日線級別的ATR。例如在黃金日圖中,ATR為10美金。開盤就下跌,並且已經下跌8美金瞭,那麼剩下的空間大概率就是2美金左右。這意味著追空風險會比較大。

    3. 指標之間是互斥還是互相疊加?讓實盤大神來幫你解釋一波

三種指標的概念就說完瞭,現在說說我如何去組合的思路。我目前使用的指標的均線指標,我的個人盈虧比會設置在5:3左右,同時結合支撐阻力位去設置我的止盈止損價格。

首先從均線的角度出發,MACD加入瞭快慢線的概念,其金叉和死叉和移動平均線有些區別。我看到自己使用的均線指標有時候會和MACD指標互沖,所以會導致有時候自己的指標比較準確,有時候MACD又比較準確。對我自己來說,這是增加瞭一個不確定因素。那在交易當中,越多的不確定因素,會越容易影響你的判斷。因此我會暫時放棄均線、平均指標等一類的組合這個思路。我要在最少影響因素中,找到最有用的指標。

接著是止盈止損的角度,我的止盈止損又著明確的比例。但這個比例和支撐阻力位並不是100%重合的。特別是遇到突發行情的時候,這個比例完全會被打破。這種情況下,我被止損的概率可以說是大大提升。如果我隨意去移動我的止損,那與我的做單習慣又產生背離。因此對這個問題我已經疑惑瞭很久,今天的ATR可以說是給我一個比較科學的參考。通過ATR系數去增加容錯空間。我隻要加入這個ATR指數,我可以選擇性排除一些前高前低的參考。

指標之間是互斥還是互相疊加?讓實盤大神來幫你解釋一波

所以接下來的事情,就是在我自己現有的方式中加入ATR指標。而且我會去測試什麼樣的系數才是合適我的系數。在接下來的一到兩周裡,我會通過模擬盤來進行記錄。

今天還有一個有趣的課題,就是如何選擇你的投資標的物。什麼樣的貨幣對,適合你。這個話題我有比較多的個人想法,會結合明天的課程,進一步闡述。可以說,這並不是一個簡單的,隨便的決定。你的選擇會決定你接下來的做單習慣與風格。

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